El método Montecarlo es un método numérico que permite resolver problemas financieros mediante la simulación de variables aleatorias (variables determinadas a través del azar).

El método de Montecarlo se utiliza para valorar y analizar instrumentos o carteras de inversiones simulando diferentes fuentes de incertidumbre que afecten su valor y por consiguiente se podrá determinar un valor promedio en base a los resultados obtenidos.

El método de Montecarlo es a menudo la única opción cuando se trata de valorar productos financieros muy complejos, cuyos valores no pueden determinarse mediante fórmulas algebraicas. Por lo tanto, se ha convertido en una herramienta esencial en los precio de los valores derivados y la gestión de riesgo.

Tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre implica realizar esfuerzos para proyectar el futuro con el fin de prever situaciones de riesgo, prepararse para enfrentar condiciones indeseables, evitar opciones erróneas y aprovechar situaciones favorables. Para esto, las simulaciones de Montecarlo son una muy buena herramienta con base científica, con la cual se puede llegar a predecir una serie de situaciones o posibles escenarios para un evento y reducir la incertidumbre en las estimaciones de resultados futuros.

La técnica de Montecarlo es sencilla y flexible. No se puede acabar con la incertidumbre y el riesgo, pero puede que sean más fáciles de entender para atribuirle características probabilísticas de las entradas y salidas de un modelo. Puede ser muy útil para determinar los distintos riesgo y factores que afectan a las variables previstas y, por lo tanto, puede llevar a predicciones más exactas.